Oczekiwania na system obrotu giełdowego muszą być pozytywne, jeśli chcesz zarobić. Las Vegas Wspaniałe jedzenie, pokazy dziewcząt i biznes hazardowy na wiele miliardów dolarów Pieniądze wykonane przez kasyno są dopasowane tylko do zysków na Wall Street zyski obu opierają się na prawdopodobieństwach matematycznych. Casinos zarabiają, ponieważ kursy lub oczekiwana długość gry są w s favor house To oznacza, że jeśli grasz wystarczająco długo, kasyno wygrywa Wkrótce kasyna wiedzą, że może wygrać lub stracić Ale jeśli grasz wystarczająco długo, dom zawsze wygrywa Kasyno zwiększa swoje zyski, oferując gry, które są zakończone w krótkim czasie - rolka kostek, spin koła lub kilka kart zwróconych. Jak dr Van K Tharp wskazuje, że twój system handlowy powinien mieć pozytywną oczekiwaną przyszłość i powinieneś zrozumieć, co to oznacza. Naturalne nastawienie, jakie większość ludzi ma na wyższe systemy prawdopodobieństwa z wysoką niezawodnością Wszyscy jesteśmy dani z tego nastawienia, że musisz być dobry. taugh t w szkole, że 94 procent lub lepiej jest A i 70 lub poniżej jest awaria Nie jest możliwe do przyjęcia 70 poniżej Każdy szuka wymagających systemów wejściowych o wysokiej niezawodności, ale jego przewidywanej wartości jest kluczem I prawdziwym kluczem do przewidywania jest to, jak wydostać się z rynki nie są takie, jak się masz W jaki sposób zarabiasz zyski i jak wyjść z złej pozycji, aby chronić swoje aktywa Oczekiwana jest rzeczywista kwota, jaką zarobisz średnio na ryzyko walutowe Jeśli masz metodę, która sprawia, że 50 centów lub lepsze od dolara ryzykowne, że jest doskonałe Większość ludzi nie wie, Oznacza to, że jeśli ryzykujesz 1000, które zrobisz średnio 500 za każdy handel - to średnie zwycięzców i przegranych razem. Nassim Taleb to tak mówi W niektórych strategiach i sytuacjach życiowych , to jest powiedziane, jeden gambles dolarów, aby wygrać gałązkę groszy W innych jeden ryzykuje kolejność groszy, aby wygrać dolary Można by pomyśleć, że druga kategoria będzie bardziej atrakcyjne dla inwestorów i agentów gospodarczych, mamy przytłaczające g dowodów na popularność pierwszego. Co to ma wspólnego z systemami handlowymi? Chcielibyśmy, aby szanse na handel nam faworyzowały - oczekiwanie. Chcielibyśmy dużo transakcji - szanse. Chcemy odwrócić, abyśmy mogli zyski - czas na utrzymanie. To, co my, jako handlowcy, musimy stać się domem. Szanse w naszym handlu muszą nam przynosić, potrzebujemy rozsądnej liczby transakcji w ciągu roku, a transakcje muszą zostać ukończone w rozsądnym czasie, aby się mieszać skuteczność. Ekspansja jest po prostu iloczynem procentu zysku przypadającego na każdą wygraną, a stawką wygranej pomniejszoną o stratę procentową straty i straty na straty. Na przykład. W procent procentowy 6.Loss procent 4.Loss rate 40. Oczekiwana długość wynosi 2 0 za handel lub 6 x 60 - 4 x 40. co oznacza, na średnim handlu, 2 z handlu pieniędzmi jest twój do utrzymania To lepsze kursy niż kasyna dostaje się na blackjack Teraz, że nie może brzmieć jak dużo pieniędzy Jeśli średni handel wynosi 10 000 - 2, to 200 zysków na handel Jeśli masz 300 transakcji na rok, a następnie masz 60 000 zysku rocznie ze średnim obrotem tylko 10 000 To nie obejmuje nawet zysków, jeśli połączysz średni handel. Jeśli zbadasz formułę oczekiwaną, zauważysz, że nie ma jednego zestawu liczb, może dać dodatnią oczekiwaną długość, ale nieskończoną liczbę zestawów, a zatem nieskończoną liczbę systemów obrotu, które mogłyby przynieść zyski. Dzięki temu możliwe jest opracowanie systemów, w których stop loss jest większy niż zyski Stop loss jest akademickim, tak długo jako że oczekiwana długość zysku jest dodatnia. Oto kolejny przykład, który mógłby wykorzystać 20-stopową stratę i 5-procentowy cel i wyłonić się z taką samą dokładnością 2 tak długo, jak moja stawka wygrana jest wystarczająco wysoka Stawka wygranej 88 w tym przykładzie przyniosłaby 2 0, wynik 5 x 88 - 20 x 12. Lub można osiągnąć pozytywną oczekiwaną z bardzo niską stawką wygranej Jedna z bardziej znanych liczb oczekiwanych pochodzi od Williama O Neila, zwolennika systemu CANSLIM i założyciela Inwestorzy Busine ss codziennie Jeśli użyjemy jego liczby zatrzymania i celu wynoszącej 8 i 20, a jego opublikowanej stawki wygranej 30, oczekiwana może wynosić 20 x 30 - 8 x 70 lub 0. 4. Najważniejsza jest oczekiwana długość życia Chcesz zarobić w czasie Nigdy nie używaj systemu z zerową lub ujemną oczekiwaną wartością Nie wygrasz Nie możesz pokonać domu przez długą serię zakładów lub transakcji Bądź domem. Niezależnie od tego, jaka jest twoja oczekiwana, nie będziesz Kasyno może zarobić tylko 1-2 na ręce blackjacka, ale szybko odwracają się do tych rąk - od 30 do 40 rąk na godzinę Zagraj w blackjack long wystarczy, a stracisz ponad 40 swoich pieniędzy na godzinę Nic dziwnego, że mogą zaoferować te wspaniałe kompatybilności. Teraz wiemy, jak stworzyć metodę, przynajmniej na papierze, z dodatnią oczekiwaną. Załóżmy, że opracowujemy system z 8-cim oczekiwań, ale jeśli system przynosi tylko jeden handel rocznie, co dobrego byłoby tak Możemy jako dobrze umieścić pieniądze w rachunku oszczędnościowym lub, jeśli mamy metodę, która dała 0 2 na handel, można przekazać go Ale co zrobić, jeśli system generuje 1000 transakcji rocznie 1000 razy 0 2 staje się poważne pieniądze w bardzo krótkim czasie . Najbardziej przeoczoną dziedziną handlu jest okres posiadania Aby zarabiać pieniądze, musisz mieć system, który generuje pozytywną oczekiwaną liczbę i wiele możliwości. Musisz mieć dostęp do swoich pieniędzy. Jeśli czas przetargu jest zbyt długi, nie możesz wykorzystać wszystkich lub nawet większości twoich możliwości Twój pieniądz handlowy lub siła nabywcza jest zawsze związana, ponieważ musisz zaczekać zbyt długo, aby zamknąć transakcje. Casino analogia time Jeśli kursy domów w Blackjack wynoszą 2 5, oznacza to na kiedykolwiek 2 zakłady, kasyna sprawia, że średnio 5 centów Jeśli grasz tylko jedną grę na godzinę, kasyno robi 5 centów za godzinę Jeśli grasz 60 gier na godzinę, kasyno ma wszystkie swoje 2 do 40 minut Wszystkie rzeczy jest równa, gra o najszybszym obrocie jest tym większym zyskiem zdolne do kasyno. Nie różni się od handlu Będziesz bardziej zyskiem z 100.000, które można zamienić 250 razy w roku, niż 500.000, które zostały związane w jednym handlu przez 12 miesięcy Na przykład, powiedzmy, mamy jeden handel a transakcja ta przyniosła 50-krotny zwrot Masz po prostu wspaniały rok - 250 000 zysków. Z drugiej strony mówisz, że masz 100 000 transakcji na zakupy, a Twoja przewidywana wartość wyniosła tylko 1 2 na każdą transakcję, ale obróciłeś swoje zapasy 250 razy w tego samego roku Ta metoda kończy się generowaniem 300 000 na rok, a to zakłada, że nigdy nie zwiększasz wielkości pozycji w miarę wzrostu kapitału Po prostu miałeś lepszy rok I łatwiej jest uzyskać 1 2 na każdą transakcję niż 50. dolna granica na wielką dolna linia. A pozytywna expectancy. A dobra liczba trades. A krótki okres holdings. Niektóre z tej strony jest prawami autorskimi 2017 Financial Spread Betting Ltd Prosimy o kontakt, jeśli chcesz go odtworzyć. System handlu można scharakteryzować jako rozkład wielokrotności R generuje E xpectancy jest po prostu średnią lub średnią liczbą generowanych R. Ale co to znaczy dokładnie. Krótki przegląd ryzyka i wielokrotności. Jeśli już przeczytałeś książkę Dr Tharp, wiesz już, że jest o wiele bardziej wydajne, by pomyśleć o zyskach i stratach w handlu jako stosunku pierwotnego ryzyka podjętego R. Let po prostu przejdź przez to na krótko, choć. Jednym z prawdziwych tajemnic handlowych sukcesu jest myśleć w kategoriach ryzyka - stosunek do wynagrodzenia za każdym razem, gdy podejmujesz handel Zadaj sobie pytanie, co to jest ryzyko na tym rynku Czy potencjalna nagroda warta jest potencjalne ryzyko. Więc jak możesz określić potencjalne ryzyko w handlu? Cóż, na kiedy podejmujesz jakiekolwiek transakcje, powinieneś uprzednio ustalić jakiś punkt, z którego będziesz mógł wydostać się z handlu, aby zachować swój kapitał. Punktem wyjścia jest ryzyko, jakie masz w handlu lub spodziewana strata. Na przykład, jeśli kupujesz 40 czas i zdecyduj się wydostać, jeśli spadnie do 30, to ryzyko jest 10. Ryzyko, które masz w handlu, nazywa się R That s powinien być łatwy do zapamiętania, ponieważ R jest zwarty na ryzyko R może reprezentować swoje ryzyko na jednostkę, która w tym przykładzie wynosi 10 na akcję lub może stanowić całkowite ryzyko Jeśli kupiłeś 100 akcji z ryzykiem 10 na jedną akcję, sumaryczne ryzyko wynosi 1000. Pamiętaj, aby uwzględnić stosunek ryzyka do wynagrodzenia Jeśli wiesz, że całkowite ryzyko początkowe na pozycji wynosi 1000, możesz wyrazić wszystkie swoje zyski i straty jako stosunek twojego początkowego ryzyka Na przykład, jeśli zarobisz 2000 punktów 2 x 1000 lub 20, twój zysk wynosi 2R Jeśli zarobisz 10 000 10 x 1000, twój zysk to 10 R. To samo działa na straty Jeśli straciłeś 500, Twoja strata wynosi 0 5R Jeśli stracisz 2000, twoja strata to 2R. Ale poczekaj, możesz powiedzieć, jak mogłem mieć stratę w wysokości 2R, jeśli moje całkowite ryzyko wyniosło 1000. A może nie przestałeś mówić o 1000 straty i nie wyjść z domu, gdy powinieneś być Może rynek zderzył się z tobą Straty większe niż 1 R stały się cały czas Twój cel jako trad er lub jako inwestor jest, aby utrzymać straty na poziomie 1R lub mniej Warren Buffet, znany wielu jako najbardziej udany inwestor na świecie, mówi, że numerem jednej zasady inwestowania jest nie stracić pieniędzy, ale to nie jest szczególnie pomocne porady dla tych, którzy starają się stworzyć ramy ryzyka dla swojego handlu Wszakże nawet Warren Buffet doświadcza strat Duża lepsza wersja jego zasady będzie, zachowaj straty na poziomie 1R lub mniej. Kiedy masz szereg zysków i strat wyrażonych jako ryzyko - współczynniki nagród, co naprawdę masz, to co Van nazywa roczną dystrybucją R W konsekwencji dowolny system handlowy może być scharakteryzowany jako wielokrotna dystrybucja R Prawdę mówiąc, można zauważyć, że myślenie o systemie handlowym jako wielokrotne dystrybucje R ułatwia zrozumienie twój system i nauczyć się, czego można oczekiwać od nich w przyszłości. Więc co to wszystko ma wspólnego z oczekiwaniami? Proste średnie średnie wartości zbioru liczb systemowego rozkładu wielokrotnego R równa jest syst że średnia wartość R, którą można oczekiwać od systemu w wielu branżach Innym sposobem, oczekiwanie mówi, ile można spodziewać się średnio za grosz ryzykowaną przez wiele transakcji. W sercu wszystkich transakcji jest najprostszym ze wszystkich koncepcji, że wyniki bottom-line muszą wykazać pozytywne oczekiwanie matematyczne, aby metoda handlowa była opłacalna Chuck Branscomb. So, gdy masz analizę handlu, aby przeanalizować, możesz spojrzeć w zysku lub stracie wygenerowanym przez każdy handel pod względem R jaka byłaby zysk i strata w oparciu o Twoje początkowe ryzyko i określenie, czy system jest opłacalnym systemem. Spójrzmy na przykład. System ten ma oczekiwaną wartość 2R, oznacza, że w perspektywie długoterminowej można oczekiwać, że zrobi to dwukrotnie więcej niż to, na co ryzykujesz, w oparciu o dostępne dane. Pamiętaj, że możesz mieć tylko dobrą opinię o przewidywanym czasie, gdy masz co najmniej trzydzieści transakcji analizować Aby naprawdę uzyskać jasny obraz przewidywanej sys - temy, powinieneś mieć gdzieś od 100 do 200. W prawdziwym świecie inwestowania lub w handlu, przewidywana długość życia wskazuje na zysk lub stratę netto, którą można spodziewać się przy dużej liczbie transakcji jednostkowych Jeśli całkowita kwota utraconych pieniędzy jest większa niż łączna kwota uzyskanego pieniędzy, jesteś przegranym netto i masz ujemną oczekiwaną sumę, jeśli łączna kwota zysku jest wyższa niż całkowita kwota utraconych pieniędzy, jesteś zwycięzcą netto i mają pozytywną expectancy. Na przykład można mieć 99 utraty handlu, każda kosztuje dolara, za całkowitą utratę 99. Jednak gdybyś miał jeden zwycięski handel 500, miałbybyś netto zwrot 401 500 mniej 99, pomimo faktu, że tylko jeden z twoich transakcji był zwycięzcą, a 99 z twoich transakcji były przegranych. Będziemy skończyć naszą definicję oczekiwania, gdyż jest to temat, który może stać się znacznie bardziej skomplikowany. Van Tharp napisał obszernie na ten temat to jest jeden podstawowych pojęć, których uczy W miarę coraz większej znajomości programu R-Multiples, określania pozycji i rozwoju systemu, oczekiwanie stanie się łatwiejsze do zrozumienia. Aby bezpiecznie opanować sztukę handlu lub inwestowania, najlepiej poznać i zrozumieć cały ten materiał Może to wydawać się czasami, ale zachęcamy do wytrwania Jeśli naprawdę zrozumiesz to i pracujesz nad nim opanowanie, będziesz katapultować swoje szanse na prawdziwy sukces na rynkach. Najlepszym miejscem, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Introduction to Position Sizing E-learning Kurs. Jak zadecyduj, jak bardzo powinieneś ryzykować na następnym spotkaniu. Zbadaj za dużo i możesz wysadzić konto Ryzyko za mało i wielka wygrana nawet nie zapłaci za kolację. Tharp s Wprowadzenie do pozycji Strategie określania kursów obejmuje interakcje audiowizualne i interaktywne, które wyjaśniają ten skomplikowany przedmiot w jasnych i zrozumiałych terminach Nauczysz się podstaw strategii określania pozycji i dramatycznej różnicy, jaką mogą osiągnąć w swoim życiu t. Ponieważ kurs jest wstępem do strategii klasyfikowania pozycji, obejmuje podstawowe materiały i stanowi dobry początek procesu zrozumienia i wykorzystania pojęć oraz zawiera materiał na zrozumienie oczekiwanej długości, w tym przykłady. Książka Definite Guide to Positing Sizing covers bardzo obszerny materiał i przechodzi w techniczną głębię w wielu dziedzinach Jak sama nazwa wskazuje, jest rzeczywiście całkiem definitywna Jednak niektórzy uważają, że strategie określania pozycji są skomplikowane i trudno uchwycić i zastosować idee z tej książki, więc opracował kurs e-course dla dwóch podstawowych grup słuchaczy słuchowych, którzy uczą się skuteczniej z formatu instruktażowego pełnego interaktywnych funkcji i tych, którzy naprawdę nie interesują się głębszymi aspektami technicznymi strategii kształtowania pozycji, ale zdają sobie sprawę, że wprowadzenie do temat nadal pomogłby w ich handlu. Ten kurs jest idealny dla osób zajmujących się profesjonalistami, którzy potrzebują praktycznego sposobu na und aby uniknąć ryzyka i jak ograniczyć straty do minimum. Znajdujemy naturalny przebieg nauki, począwszy od kursu elektronicznego, a następnie przejdźmy do Definitive Guide. You również dowiesz się wiele o pozycjonowaniu wielkości podczas gry Positing Sizing Trading Simulation Gra Pierwsze trzy poziomy są wolne. Reszta Tharp Think Concepts. Perfectionism, hazardu, zbędnych strat, nie jest w stanie wyzwolić spustu. Są to tylko niektóre z problemów, z którymi spotykają się handlowcy na rynkach każdego dnia. Co nas powoduje myśleć w ten sposób i jak możemy nauczyć się stać się lepszymi i bardziej dochodowymi handlowcami więcej. Każdy użytkownik szuka Świętego Graala na rynkach Jak znaleźć idealny system handlowy, akcje, które ma startować lub jeden wielki zwycięzca z Twoim imieniem na nim. Istnieją setki, jeśli nie tysiące systemów handlu, które działają. Ale większość ludzi, po zakupie takiego systemu, nie będzie podążać za systemem lub handlu tak dokładnie, jak było to zamierzone. Dlaczego nie przeczytać więcej. Risk do większości ludzie zdają się być nieokreślalnym terminem opartym na strachu jest często utożsamiany z prawdopodobieństwem utraty lub inni mogą myśleć, że jest zaangażowana w kontrakty futures lub opcje jest ryzykowna definicja Van s jest zupełnie inna niż to, co wielu ludzi myśli czytać więcej. Pozycję wielkości jest częścią twojej system handlowy informujący, ile Ile akcji lub kontraktów należy podjąć w przeliczeniu na każdy zysk Słabe ułożenie pozycji jest powodem, dla którego prawie każdy przypadek zbankrutowania konta jest odczytywany więcej. Po kilku latach badań nad strategiami określania pozycji Dr Van Tharp opracował własny środek jakości systemu handlowego, który nazywa System Quality Number lub SQN więcej. Rynek nie zawdzięcza Tobie ani nikomu wielkiego bogactwa Rynek robi jednak od czasu do czasu drażnić dużą liczbę osób z pozornie łatwymi zyskami podczas pęcherzy i innych manii tylko odebrać je znowu Jeśli poważnie traktujesz bycie dobrym przedsiębiorcą, musisz podejść do praktyki handlowej z takim samym poziomem surowości, z jaką chcesz podejmij wszelkie starania na wysokim szczeblu czytaj więcej. Jeśli nie jesteś już subskrybentem, rozważyć subskrybowanie tygodnia Van Tharp'a Co tydzień otrzymasz artykuły informacyjne, porady handlowe i miesięczną aktualizację warunków rynkowych. najnowsze pomysły z Van przed nikim innym Nie ma opłat i nie udostępniamy Twoich informacji Kliknij tutaj. Unicorn Trading Expectancy Score vs Sharpe Ratio przez Alex Matulich. Powiadomość Score. Back, kiedy się do opracowania własnego systemu handlowego, dwa różne Udane przedsiębiorcy zalecili, aby przeczytać Trade Your Way to Financial Freedom Van K Tharp Jeden przedsiębiorca polecił mi to jako dobrą książkę na temat pozycjonowania Pomimo sensacyjnego tytułu, to dobra książka, z innego powodu niż zawiera cenne jak mierzyć jakość strategii handlowej w sposób obiektywny pod względem długości, pomnożonej przez szansę, którą nazywam to oczekiwana ocena. Oczekiwania to ile spodziewasz się zarobić z każdego handlu za każdy dolar, którego ryzykujesz Szansa to, jak często Twoje strategie chcesz zyskać maksymalną wydajność obu. Ekspansja AW PW AL PL AL spodziewa się zysku za 1 dolara ryzykował Wynik Oczekiwania Oczekiwania Szansa, w której AW przeciętny zwycięski handel z wyłączeniem maksymalnego wygranego PW prawdopodobieństwo wygrania PW wygrywa NST gdzie wygra to całkowite zwycięstwa z wyłączeniem maksymalnej wygranej AL przeciętnej utraty wartości handlowej ujemnej, z wyjątkiem strat początkowych AL bezwzględnej wartości AL PL prawdopodobieństwa utraty strat poniesionych przez PL nieokreślony NST szansa NST 365 studydays możliwości sprzedaży w roku, w którym. NST ogółem transakcje zarysowania 1 W inne słowa, transakcje bez zarysowania NST w okresie testowania transakcji zerowej traci zaniżanie prowizji lub minus minus 1, aby wykluczyć maksymalną liczbę dni wygenerowania wygranej. studydays kalendarz. Ważne jest, aby AL w mianowniku przewidywania, ponieważ to przekłada się na oczekiwanie na ryzyko zarobków jednostek na ryzyko dolara. To wyliczenie oczekiwanej oceny, jak opisano powyżej, jest inne niż t opisany przez Tharpa w trzech aspektach. Najpierw odrzucam maksymalną wygraną w handlu jako outlier Dla systemu, w którym największa wygrana jest outlier, odrzucenie daje lepszą reprezentację oczekiwaną Dla systemu, w którym największa wygrana nie jest wyprzedzeniem , to wygrał inną sprawę, niż zmniejszyć całkowite wygrane i całkowite wygrane, pozostawiając przeciętne wygrane w dużej mierze nienaruszone Odrzucenie największej wygranej daje więc bardziej ostrożne oszacowanie expectancy. Second, używam średniej straty, a nie przestrzegać zalecenia Tharp, aby użyć minimalna strata jako jednostka ryzyka Średnia strata jest większa niż minimalna strata, a bardziej prawdopodobna średnia strata jest zazwyczaj zbliżona do szczytowej dystrybucji strat, a zatem jej użycie spowoduje bardziej konserwatywne oszacowanie oczekiwanej niż przy użyciu minimalna strata Tharp i ja wykluczamy transakcje strat strat, które straciły tylko prowizje i poślizg, ponieważ włączenie tych czynników powodowałoby zbyt niską jednostkę ryzyka. użyj średniej arytmetycznej wygranych i strat po odjęciu największych strat wygranych i zarysowań, ponieważ spodziewałem się wygranej Tharp wygenerowałeś histogram wygranego rzemiosła i wybierz zakres zawierający szczyt krzywej Drogi Tharp nie można łatwo osiągnąć algorytm komputerowy, ponieważ niektórzy podmiotowość jest potrzebna do określenia rozmiarów kosza histograma Moje eksperymenty pokazują, że średnia arytmetyczna często spada lub zbliża się do wartości szczytowej histogramu, tak więc używam. Ekspansja i pozycjonowanie. Wytrzymałość oczekiwana opisana powyżej uzupełnia wielkość pozycji Musisz dokonać paradygmatu z dala od oceny strategii opartych na zysku netto Zapomnij o zysku netto, zapomnij o wypłatie, zapomnij o wygranej z rzędu, zapomnij o wszystkim innym Tradestacja pokazuje Ci strategię Podsumowanie Te rzeczy nie mają nic wspólnego ze strategią Porównania, ponieważ każdy ma subiektywną opinię o tym, który z tych pomiarów ma największe znaczenie. W swoim umyśle musisz oddzielić ent ry reguły wyjścia z wyników netto lub roczne wyniki zwrotu Zamiast myśleć o strategii takiej jak ta. Główne zasady kontroli ryzyka Wpisy nie określają zwycięzców lub przegranych. Reguły wypłaty określają zyski lub straty zwycięzców lub przegranych. opportunity. Position sizing określa swój zysk lub zwrot, a także maksymalny drawdown. So podczas ponownego projektowania reguł wyjścia z wejścia i ich parametrów wejściowych, don t optymalizacji dla zysku netto. Zamiast tego zwiększyć do oczekiwanego wyniku Score. Optimize dla maksymalnej długości oczekiwanej, bez jeśli chodzi o wszystko inne Rozmieszczenie pozycji zajmuje się resztą Dobra strategia określania pozycji przyniesie większe, bardziej konsekwentne zyski w strategii wysokiego oczekiwania niż w przypadku strategii o małej długości, nawet jeśli strategia niskiej oczekiwanej ma wyższy zysk netto na zasadzie kontraktu 1. Teraz wiem, że niektóre pakiety oprogramowania handlowego pozwalają zoptymalizować parametry strategii w oparciu o wszystko, co chcesz, TradeStation daje Ci tylko takie jak zysk netto, strata wygranej, wypłaty itp. Dla tych z nas, którzy korzystają z TradeStation, opracowałem coś, co pozwala zoptymalizować moje strategie w zakresie oceny oczekiwanej. Jest to funkcja EasyLanguage SystemQuality Po prostu ją przyklejasz na końcu Twojego sygnału i uruchom optymalizator Każda iteracja optymalizatora spowoduje, że linia ma zostać zapisana w pliku programu Excel Następnie wszystko co musisz zrobić, załaduj go do programu Excel, sortuj według ostatniej kolumny i voila Parametry dla maksymalnej oczekiwanej oceny są tuż na górze. Dokumentacja dołączona do kodu źródłowego jest szczegółowa i powinna wyjaśniać wszystko w bardziej pełny sposób Ta funkcja może być modyfikowana w celu optymalizacji wszystkiego, czego potrzebujesz, również. Niektóre osoby lubią używać Sharpe Ratio w celu sprawdzenia względnej jakości jednego obrotu strategia w porównaniu do innego Po szeroko zakrojonych badaniach nie mam wyboru, ale stwierdzić, że stosunek Sharpe'a nie jest użyteczny dla obiektywnego oceny zasługi systemu Ma ma zastosowanie, ale nie zgadzam się że powinien być używany do określenia ogólnych zasług. Dokonaj dwóch ekstremów, na przykład. System A zwraca 0 001 większy niż stopa procentowa wolna od ryzyka bez zerowania i doskonała spójność. System B zwraca 60 na rok na swoim koncie z niewiele 10 wypłat. Jak taki system mógłbyby Pan raczej handlować System A ma wyższy współczynnik Sharpe, to jest rzeczywiście nieskończony ze względu na zerowe odchylenia standardowe w dochodach Osobiście wezmę system B w dowolnym dniu I bardziej martwię się o mój wzrost kapitału i zarabianie na moich kapitałach podwyższonego ryzyka , niż to, czy okresowe zwroty są dokładnie takie same. Wszystkie współczynniki Sharpe nie są miarą spójności Prawda, że jest to jeden z elementów zasług, ale na pewno nie cały obraz Wykorzystanie go w celu ustalenia zasług całej strategii handlowej skutkuje w pełni błędnym i subiektywnym ewaluacji, jak wykazano w skrajnym przykładzie powyżej. Jest naprawdę tylko jeden obiektywny sposób mierzenia zasług systemu i to, ile spodziewasz się zarobić na każdy dolar ryzykowny c jak często daje możliwość zarobienia tego oczekiwanego zwrotu Koncepcja ryzyka jest ważna, że dokonujesz pomiaru zysku z kapitału podwyższonego ryzyka, tj. początkowego stoploss, a nie tego, co rzeczywiście zainwestujesz na rynek. Rozwiń system, który ma wysoką oczekiwaną że współczynnik Sharpe dba o siebie. Moje badania doprowadziły mnie do owocnych ścieżek, a niektóre bezowocne ścieżki Optymalizacja współczynnika Sharpe jest w tej ostatniej kategorii. Copyright 2004 przez Unicorn Research Corporation Wszystkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment